近日，英国best365官网数理经济与统计学系青年教师南士敬博士的论文《基于Wild Bootstrap的ST-ECM模型的协整检验问题研究》在权威期刊《数量经济技术经济研究》2018年第4期发表，全文19页，约3万字。

文章基于异方差情况下平滑转移误差修正模型（Smooth Transition Error Correction Model,简称ST-ECM）非线性协整检验统计量检验水平（size）扭曲严重这一事实，将Wild Bootstrap方法应用到ST-ECM模型的非线性协整检验问题中，构建了基于Wild Bootstrap和未识别参数参数空间的非线性协整检验统计量，推导了统计量的极限分布并说明了其收敛性质。蒙特卡洛仿真模拟证实：在BEKK-GARCH型和多元随机波动（MSV）型异方差情形下，较其他非线性协整检验统计量而言，本文提出的统计量具有良好的功效水平和较低的检验水平扭曲。文章最后的我国与发达国家或地区股票市场非线性联动效应实例也证实了本文提出的统计量的有效性。